La volatilité des marchés devrait fortement augmenter en octobre selon Goldman


Investing.com – Dans une récente note d’analyse, la banque Goldman Sachs (NYSE:) a mis en garde les investisseurs contre une possible forte hausse de la volatilité au mois d’octobre.

La banque relève en effet que la volatilité des actions a augmenté de 25 % en octobre en moyenne depuis 1928. Au cours des 30 dernières années, d’importantes fluctuations de prix ont été observées dans chacun des principaux indices de référence et secteurs boursiers en octobre, la technologie et les soins de santé étant les groupes les plus volatils, précise Goldman.

“Nous pensons qu’une forte volatilité en octobre est plus qu’une simple coïncidence “, a déclaré John Marshall, analyste sur dérivés actions chez Goldman. “Nous pensons que c’est une période critique pour de nombreux investisseurs et sociétés qui gèrent la performance qui sera affichée à la fin de l’année civile” a-t-il ajouté.

L’indice de , une mesure de la volatilité implicite à 30 jours des actions américaines, également connu sous le nom de VIX ou “indice de la peur”, a chuté au mois de septembre alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont atténuées et que les rendements du Trésor ont rebondi après leur creux historique.

Mais les choses pourraient redevenir chaotiques au début de la saison des bénéfices qui commence le mois prochain, ce qui devrait exacerber la volatilité des indices.

La saisonnalité est également forte dans la volatilité des actions individuelles, car les bénéfices et d’autres événements ont tendance à conduire à des mouvements plus importants, a également relevé la banque.

“Non seulement les mouvements suite à la publication de rapports trimestriels sont plus importants que la moyenne des mouvements quotidiens, mais le mois d’octobre a également tendance à être le trimestre où les mouvements suite à la publication de rapports trimestriels sont les plus importants dans l’absolu pour les actions américaines “, a prévenu Marshall.

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